Calcolo Pivot Point Trading: Formula + Strategia

Il calcolo dei pivot point nel trading online è una prassi molto comune per i trader intraday e scalper. Essi rappresentano dei livelli calcolati matematicamente sul prezzo. Qui di seguito troverai la fomula dei pivot point, la strategia da applicare, i software e un file excel da scaricare gratis.

Calcolare i pivot point nel trading è abbastanza semplice, un calcolo che va bene per ogni mercato finanziario, compreso il Forex, anche se con alcuni accorgimenti che ti dirò.

calcolo pivot point trading
calcolo pivot point trading

Innanzitutto andiamo ad approfondire qual è il significato di pivot point, per poi scoprirne la formula di calcolo matematico e come funzionano per il trading pratico.

Cosa sono i pivot point nel trading?

Come ti dicevo, i pivot point sono dei livelli orizzontali su un grafico di trading calcolati tramite una formula puramente matematica e validi per l’intera sessione o giornata attuale. Il calcolo standard o classico dei pivot point si focalizza sul prezzo del giorno prima o anche fino a 3 giorni prima, mentre esistono anche altri calcoli più complessi.

Qui ti dirò come calcolare i pivot point con i metodi:

  • Standard,
  • Fibonacci,
  • Camarilla,
  • Woodies,
  • DeMark’s.

Quanti e quali sono i pivot point?

I classici pivot point sono 7 e sono classificati in questo modo:

  1. Punto Pivot anche detto average point o PP che è il livello centrale dei 7, quello mediano.
  2. Resistenza 1 o R1 che è la prima resistenza posizionata al di sopra del pivot.
  3. Supporto 1 o S1 che è il primo supporto posizionato al di sotto del pivot.
  4. Resistenza 2 o R2 che è la seconda resistenza posizionata al di sopra del pivot e di R1.
  5. Supporto 2 o S2 che è il secondo supporto posizionato al di sotto del pivot e di S1.
  6. Resistenza 3 o R3 che è la terza resistenza posizionata al di sopra del punto pivot, R1 e R2.
  7. Supporto 3 o S3 che è il terzo supporto posizionato al di sotto del punto pivot, S1 e S2.

Sul grafico quindi vedrai questi 7 livelli orizzontali e paralleli tra loro sovrapposti con tale sequenza matematica:

R3 > R2 > R1 > PP > S1 > S2 > S3

Ora andiamo alle vere e proprie formule matematiche per il calcolo dei pivot point.

Calcolo Pivot Point Trading Formula Standard

Il primo livello da calcolare è proprio il pivot point anche detto average point o punto mediano, in quanto su di esso poi avvengono tutti i calcoli standard degli altri livelli di supporto e resistenza.

Ponendo che:

H = prezzo massimo del giorno precedente

L = prezzo minimo del giorno precedente

C = chiusura del giorno precedente

Per calcolare il pivot point standard o classico si procede in questo modo:

PP = (H + L + C) / 3

Il pivot point o average point è dunque il livello mediano di prezzo per quella giornata.

Ora vediamo come calcolare supporti e resistenze dal pivot point.

R1 = (2 * PP) - L
S1 = (2 * PP) - H
R2 = (PP - S1) + R1
S2 = PP - (R1 - S1)
R3 = R2 + (H - L)
S3 = S2 - (H - L)

Calcolo Pivot Point Trading Formula Fibonacci

C’è un’altra formula per calcolare i pivot point usata dai trader professionisti ed istituzionali, in quanto molto efficace per verificare la struttura di un grafico con supporti e resistenze matematici: si tratta della formula di Fibonacci.

Ecco come calcolare i pivot point con la formula di Fibonacci.

PP = (H + L + C) / 3
R1 = PP + 0,382 * (H – L)
S1 = PP – 0,382 * (H – L)
R2 = PP + 0,618 * (H - L)
S2 = PP - 0,618 * (H - L)
R3 = PP + (H - L)
S3 = PP - (H - L)

Calcolo Pivot Point Trading Formula Camarilla

I pivot point Camarilla sono stati calcolati per la prima volta dal trader Nick Stott, che aveva già fatto dei pivot point di Fibonacci il suo mantra per il calcolo di supporti e resistenze intraday.

A differenza dei precedenti, i livelli matematici Camarilla sono 9, compreso il pivot che è identico agli altri.

Andiamo a vedere la formula dei Camarilla pivot point:

PP = (H + L + C) / 3
R1 = C + [0,0916 * (H - L)]
S1 = C – [0,0916 * (H - L)]
R2 = C + [0,183 * (H - L)]
S2 = C - [0,183 * (H - L)]
R3 = C + [0,275 * (H - L)]
S3 = C - [0,275 * (H - L)]
R4 = C + [0,55 * (H - L)]
S4 = C - [0,55 * (H - L)]

Dove i numeri decimali presenti nella formula vengono calcolati in questo modo:

0,55 = 1,1 / 2
0,275 = 1,1 / 4
0,183 = 1,1 / 6
0,0916 = 1,1 / 12

Dove, in quest’ordine, il denominatore è il prodotto dei 2 denominatori precedenti. Questo fa capire come l’autore sia stato molto affascinato dallo studio di Fibonacci.

I pivot point R3 e S3 spesso sono utilizzati come livelli per andare contro il trend, quindi quando il prezzo raggiunge uno di questi livelli, si apre una posizione controtrend (SELL se il prezzo raggiunge R3 e BUY se il prezzo raggiunge S3) con stop sul livello stesso oppure sul livello 4 successivo.

Se il prezzo va oltre il livello 4, tale movimento viene considerato come breakout, quindi si aspetta un pullback, ossia un ritorno verso quel livello o la media, per aprire una posizione in tendenza (BUY dopo un breakout su R4 e SELL dopo un breakout sotto S4).

Calcolo Pivot Point Trading Formula Woodies

Un altro metodo per il calcolo dei pivot point soprattutto sugli indici è quello Woodies. Con questo metodo si ritorna al numero precedente di livelli, ma c’è un cambio nel calcolo del Pivot o average point. Ecco le formule dei pivot point Woodies.

PP = [H + L + (2 * C)] / 4
R1 = (2 * PP) - L
S1 = (2 * PP) - H
R2 = PP + (H - L)
S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2 * (PP - L)
S3 = L - 2 * (H - PP)

Calcolo Pivot Point Trading Formula DeMark’s

La formula DeMark’s per il calcolo dei pivot point è quella con meno livelli orizzontali di supporto e resistenza. Essa infatti è composta da un solo livello di resistenza, un solo livello di supporto e il pivot centrale.

Per il calcolo dei pivot point centrale è necessario fare una verifica del prezzo di chiusura e apertura del giorno prima, ossia controllare che la candela sia positiva o negativa (rialzista o ribassista).

Se il prezzo di apertura è minore del prezzo di chiusura del giorno prima e quindi la candela giornaliera è rialzista, il calcolo da fare per i pivot point DeMark’s è il seguente:

PP = [(H * 2) + L + C] / 4
R1 = {[(H * 2) + L + C] / 2} - L
S1 = {[(H * 2) + L + C] / 2} - H

Se invece il prezzo di apertura è maggiore del prezzo di chiusura del giorno prima e quindi la candela giornaliera è ribassista, il calcolo da fare per i pivot point DeMark’s è il seguente:

PP = [H + (L * 2) + C] / 4
R1 = {[H + (L * 2) + C] / 2} - L
S1 = {[H + (L * 2) + C] / 2} - H

Nel caso in cui il prezzo di apertura è uguale a quello della chiusura, formando una candela di indecisione giornaliera, ad esempio una doji, ecco come calcolare i pivot point DeMark’s:

PP = [H + L + (C * 2)] / 4
R1 = {[H + L + (C * 2)] / 2} - L
S1 = {[H + L + (C * 2)] / 2} - H

Calcolo Pivot Point su più giorni e ore

In linea generale i pivot point vengono calcolati sui dati del prezzo del giorno precedente alla sessione attuale di trading. C’è però chi utilizza delle tempistiche differenti, perché probabilmente hanno una tipologia di trading più lento o più veloce del calcolo standard giornaliero.

Se fai trading intraday, i calcoli sul giorno precedente, vanno benissimo.

Se la tua tipologia di trading è più lenta o comunque più pensata, puoi optare per un calcolo di H, L e C da 3 giorni e fino ad una settimana (non ti consiglio di andare oltre).

Se però il tuo modo di fare trading è più veloce, se dunque sei uno scalper, invece di calcolare H, L e C sulla giornata precedente, potresti farlo sulle ultime 4 ore o sull’ultima ora. Non ti consiglio di scegliere tempistiche più basse.

Come fare trading coi pivot point?

Una volta calcolati i pivot point bisogna capire come utilizzarli nel trading intraday o nello scalping.

Voglio però fare una premessa. Ti ho mostrato le formule di diversi tipi di pivot point: ciò non significa che devi utilizzarli tutti insieme sullo stesso grafico. Devi scegliere un unico metodo di calcolo dei pivot point ed iniziare a capire se sono utili per il tuo modo di fare trading e i mercati che segui.

Non fare assolutamente l’errore di riempire il grafico con tutti i pivot point, perché non capiresti più nulla.

Per il tuo trading coi pivot point tieni conto che:

  • PP è un punto mediano dove il prezzo tende a tornare, soprattutto in presenza di un mercato laterale oppure di una tendenza poco accentuata.
  • R1 e S1 sono dei livelli che possono essere sfruttati come primo target nel caso in cui il prezzo rimbalzi sul PP e livelli di continuazione quando vengono superati dal prezzo in tendenza. In quest’ultimo caso per l’entrata si attende un ritorno di prezzo sul pivot o sulla media o proprio su di essi.
  • R2 e S2 sono dei livelli più forti che non sempre vengono raggiunti e non sempre vengono superati. Essi vengono raggiunti soltanto in presenza di una buon trend direzionale e possono diventare dei livelli per entrate in controtrend con target verso il PP. Nel caso in cui essi vengano superati dal prezzo, il target da raggiungere è sicuramente R3 o S3, con entrata su un pullback posto sugli stessi livelli o su quelli precedenti.
  • R3 e S3 sono i livelli migliori per entrare contro il trend quando il prezzo va a toccarli. Il target sarebbe immenso fino al PP, ma bisogna sempre tener conto di utilizzare una posizione divisibile per prendere un primo profitto sui livelli R2 e S2. Il prezzo infatti potrebbe anche tornare in tendenza, ad esempio il giorno seguente, senza effettivamente raggiungere il PP.

Fare trading con Pivot Point e Range Bars

Un ottimo metodo per fare trading è quello di associare i Pivot Point alle Range Bars. Ho già spiegato l’ottima funzione di questo tipo di grafico anche sul forex e l’uso di supporti e resistenze pivot aiutano ulteriormente a migliorarne l’efficacia nel lungo termine.

Software per il calcolo automatico dei Pivot Point

Calcolare ogni giorno a mano i pivot point di ogni mercato che segui, non è il massimo della comodità. Ecco perché ci vengono incontro diversi software per il calcolo automatico dei pivot point. Anche se molti di essi calcolano soltanto i livelli standard relativi al giorno prima.

Uno dei calcolatori più completi, con tutti i pivot point descritti in precedenza, è quello che trovi nel sito Investing.com.

Calcolo Pivot Point Trading su Excel

Un altro metodo per calcolare tutti i pivot point in modo personalizzato e preciso è quello di creare un file Excel o un foglio di calcolo con qualsiasi software e aggiornarlo di volta in volta.

Qui di seguito metto a disposizione il mio mini file Excel per il calcolo dei pivot point di tutti i tipi descritti.

Per farlo funzionare devi solo cambiare i prezzi nel riquadro arancione: OPEN, HIGH, LOW, CLOSE. In questo modo puoi decidere le tempistiche autonomamente.

Scarica il file excel con il calcolo dei pivot point trading qui di seguito:

Pivot Point automatici su MT4 e MT5

Esistono diversi software automatici, indicatori e script per il calcolo dei pivot point su metatrader 4 e 5 in automatico. Io uso il software gratuito di IC Markets che trovi nei Download del sito ufficiale.

Si tratta di un software professionale programmato dallo stesso broker e chiamato trading advanced, da installare sulla metatrader e che fornisce diversi indicatori e script, tra cui proprio il calcolo dei pivot point personalizzato. Ti consiglio di dargli uno sguardo.

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