+1268 PIPS: Strategia Vincente FX Entropy

In questo periodo ho trovato per caso una nuova strategia di trading online veloce – valida per forex, materie prime e indici – che reputo davvero potente nella sua semplicità di applicazione. L’ho trovata utile anche per un’analisi evoluta sulle range bars ed è proprio per questo che ho deciso di condividere questa mia scoperta.

Prima di cominciare però voglio ringraziare l’autore per aver condiviso pubblicamente questa interessante ed utile strategia di scalping. Io mi permetto semplicemente di ricondividerla in italiano ed in base al mio trading personale.

Se vuoi conoscere la spiegazione originale della tecnica con gli indicatori personalizzati da scaricare liberamente per MT4, puoi seguire il thread dell’autore sul forum Forex Factory. Continua invece a leggere per la mia spiegazione ed applicazione.

Strategia Vincente FX Entropy: come funziona?

Ora andiamo al succo del discorso e cerchiamo di capire come funziona la strategia FX Entropy.

Tale strategia aiuta meglio a vedere il prezzo, perché si basa sull’analisi tecnica costante. Gli indicatori che ne fanno da supporto, sono solo un modo per imparare meglio a leggere il grafico con poche indicazioni.

8 indicatori installati sul prezzo

Gli indicatori da mettere sul grafico sono i seguenti:

  1. Bande di Bollinger con settaggio standard, 20 periodi + 2 deviazioni settate sulle chiusure.
  2. Bande di Bollinger a 20 periodi + 2.5 deviazioni settate sulle chiusure.
  3. Media mobile esponenziale a 1440 periodi settata sui massimi.
  4. Media mobile esponenziale a 1440 periodi settata sui minimi.
  5. Media mobile esponenziale a 240 periodi settata sui massimi.
  6. Media mobile esponenziale a 240 periodi settata sui minimi.
  7. Media mobile esponenziale a 60 periodi settata sui massimi.
  8. Media mobile esponenziale a 60 periodi settata sui minimi.

Ora ti starai domandando il motivo per cui una strategia, che in qualche modo debba essere più semplificata possibile, presenta un numero così elevato di indicatori tecnici.

La verità è questa: gli indicatori sono apparentemente 8, ma ognuno di esso si accorpa con quello con settaggio di periodi uguale. Cosa succede quindi?

Le doppie bande di bollinger sul grafico diventano un unico indicatore che abbraccia il prezzo. Le medie mobili a 1440 periodi sono un unico indicatore che diventa una sorta di canale, così come le 2 medie a 240 e a 60 periodi. Sul grafico quindi ci saranno visibilmente 4 indicatori, con l’ultima media che è utilizzata solo per pura indicazione della direzione di breve periodo del prezzo.

A questi indicatori, l’autore aggiunge anche dei livelli fondamentali di prezzo come possono essere:

Come si applica la strategia FX Entropy?

L’autore non ha dato una spiegazione molto approfondita della sua tecnica, probabilmente perché il modo di fare trading è molto semplificato. La difficoltà sta proprio nel collezionare molte ore di trading pratico alle proprie spalle, tanto da riuscire a riconoscere le formazioni vincenti con una lettura veloce e semplificata del prezzo di qualsiasi strumento finanziario. La preparazione dell’autore è proprio questa ed è quella a cui devi ambire tu per diventare un trader professionista.

Ecco come funziona tale strategia utilizzata per il trading veloce:

– Prezzo > Medie 1440 e 240

Se il prezzo si trova al di sopra delle medie a 1440 e a 240 periodi, allora siamo in presenza di un trend rialzista e dunque bisogna entrare soltanto a rialzo (BUY) quando il prezzo ritorna sulla media 240 oppure su un livello importante come può essere un ritracciamento di fibonacci o altro supporto. In tale circostanza anche la media a 60 periodi può venirci in aiuto per determinare il pullback.

– Prezzo tra Medie 1440 e 240 con 1440 rialzista

Un’altra ipotesi è che il prezzo si trovi tra le medie a 1440 e a 240 periodi, ma con la media più grande e cioè quella a 1440 periodi inclinata verso l’alto e dunque rialzista.

In tal caso bisogna acquistare (BUY) soltanto se il prezzo raggiunge la media a 1440 periodi o un livello di fibonacci dal precedente swing e cioè da un movimento che va da un minimo ad un massimo, creando un breakout o un nuovo massimo relativo. Anche in questa situazione la media a 60 periodi può aiutarci a verificare il segnale, se il prezzo torna indietro su di essa ed è inclinata verso l’alto.

– Prezzo < Medie 1440 e 240

Questa situazione è l’inversa della prima e cioè se il prezzo si trova al di sotto dei 2 canali di medie principali (1440 e 240), allora siamo in presenza di un trend ribassista e quindi si cercheranno soltanto vendite (SELL) nel momento in cui il prezzo torna verso la media a 240 periodi oppure su un livello importante di resistenza, come può essere un ritracciamento di Fibonacci o anche la media a 60 periodi.

– Prezzo tra Medie 1440 e 240 con 1440 ribassista

L’ultima ipotesi spiegata è quella in cui il prezzo si trova tra le 2 medie importanti (1440 e 240), ma con la media a 1440 inclinata verso il basso. Si tratta del caso opposto della seconda ipotesi.

In tal caso si entra a ribasso (SELL) nel momento in cui, dopo uno swing in cui il prezzo fa uno strappo da un massimo ad un minimo, ritraccia per raggiungere la media a 240 periodi o un altro livello di supporto.

– Media 1440 piatta

Nel caso in cui la media più grande e cioè quella a 1440 periodi sia piatta, allora è meglio attendere senza entrare a mercato.

– Time frame della strategia

L’autore spiega che effettua analisi di lungo periodo a 1 ora e 4 ore per poi fare trading scendendo nel dettaglio fino a time frame a 1, 5 e 15 minuti. Ed è ciò che secondo me andrebbe fatto per ogni strategia di trading, se vuoi sfruttare dei buoni movimenti senza andare in overtrading.

Esempio Strategia FX Entropy

strategia vincente fx entropy

Dall’immagine fatta con dati del broker IC Markets ho definito:

  • le medie 1440 con il colore blu;
  • le medie 240 con il colore azzurro;
  • le medie 60 con il colore rosso;
  • le bande di bollinger con il colore nero;
  • il breakout con il quadrato arancione;
  • l’entrata ribassista (SELL) con il cerchio arancione.

Sul grafico di EURUSD a time frame H1 il prezzo si trova al di sotto delle medie importanti, entrambe inclinate verso il basso (la più lenta leggermente, ma pur sempre ribassista).

Avviene un chiaro breakout del prezzo già prima del quadrato arancione, ma confermato meglio dalla zona indicata, questo perché dobbiamo essere sicuri della nostra entrata e quindi avere più conferme.

Il prezzo torna indietro formando un pullback, ma il primo non mi convince, dunque non vedo possibilità di entrata. Il secondo invece è perfetto (quello cerchiato), rafforzato da una candela engulfing ribassista che con la sua ombra tocca i canali delle medie 240 e 60.

Si può entrare a ribasso alla rottura del minimo della candela engulfing segnalata dalla piccola freccia rossa posta sul suo massimo. Lo stop loss si può impostare sul massimo della stessa candela (-30 pips dall’entrata), mentre il target raggiunge circa +180 pips di profitto, ma il mio consiglio è di prendere un primo profitto a 90 pips, per poi spostare lo stop al punto di entrata (breakeven) e lasciar correre gli altri profitti senza rischio.

L’esempio è stato fatto senza spostare il time frame da quello orario (H1). La regola tuttavia vuole un’analisi H1 o H4 per entrare poi scegliere un’entrata su time frame da 15M, 5M o 1M. In questo modo il rischio si riduce ulteriormente.

Applicare la strategia alle Range Bars

Un altro modo per ridurre il rischio, è quello di usare questa tecnica di scalping con le range bars.

Facciamo dunque uno stesso esempio del grafico EURUSD, ma con le range bars settate a 10 pips, cioè ogni barra ha un valore di 10 punti.

strategia vincente fx entropy range bars

Leggi l’articolo per sapere come funzionano le range bars, se non ricordi come fare trading con questo strumento molto potente.

Ora andiamo al grafico in questione. I colori degli indicatori per la tecnica sono gli stessi, come vedi però cambiano le modalità dell’entrata, perché il grafico con le range bars è più pulito rispetto a quello settato sul tempo.

Con il rettangolo arancione ho indicato il breakout, mentre con il cerchio e la prima freccia rossa, l’entrata SELL.

In tal caso lo stop loss sarebbe di circa 15 pips, mentre il margine di profitto raggiunge +180 pips. Avrei dunque scelto di prendere un primo profitto a 45 pips (stop loss x 3) e lasciar correre il resto della posizione.

La cosa strepitosa di questa strategia è che puoi entrare anche più volte, viste le condizioni adatte.

Ad ogni piccola freccia rossa che ho inserito successivamente a quella cerchiata, si potevano effettuare altre 8 entrate profittevoli sempre con lo stesso metodo: stop loss 15 pips e primo target 45 pips.

Ciò significa che con 9 entrate in profitto, avresti avuto un guadagno di 405 pips (9 x 45 pips) + gli altri profitti lasciati correre (180 + 148 + 125 + 115 + 90 + 77 + 68 + 60 = 863 pips con una parte delle posizioni aperte dopo aver spostato lo stop all’entrata e dunque senza più rischio).

In totale sarebbero stati circa +1268 pips facendo scalping con le range bars, mentre solo (si fa per dire) +180 pips facendo trading con questa strategia e il timing orario. Niente male vero? +1268 pips in un’unica sessione di trading veloce e solo su EURUSD.

Considerazioni finali sulla strategia di scalping

Certo, non è sempre così rosea la situazione, ma se seguirai al meglio le regole del piano e la strategia descritta, potrebbe accadere questo:

  • a volte prenderai dei piccoli stop (15 pips);
  • altre volte prenderai dei piccoli profitti (45 pips);
  • ed altre volte ancora, lasciando correre i profitti, senza rischio potrai prendere degli ottimi guadagni (es. +1268 pips!).

Non credere a ciò che dico, ma verifica direttamente facendo i tuoi test con un conto demo.

Per avere le range bars sul tuo grafico, basta aprire un conto unico e gratuito con IC Markets e richiedere la piattaforma CTrader.

Fammi sapere in un commento cosa ne pensi dopo averla provata.

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