Correlazione tra coppie di valute: come sfruttarla nel trading?

Esiste una correlazione tra le coppie di valute? E come possiamo sfruttarla per il trading online? Le oscillazioni valutarie nel mercato Forex sono dovute all’aumentare o all’abbassarsi del valore del tasso di cambio relativo a due monete specifiche.

Tuttavia l’aumento di una coppia di valuta e il decremento di un’altra non sono due eventi scollegati l’uno dall’altro: esistono infatti specifiche correlazioni interne al mercato Forex, che possono essere sfruttate dal trader a suo vantaggio.

Per questa ragione cercheremo nei paragrafi che seguono di capire come funziona questo legame tra coppie valutarie e come fare trading online sul forex nella maniera più opportuna.

Cos’è la correlazione tra due coppie di valute?

correlazione tra valute
correlazione tra valute

Per correlazione nell’ambito finanziario si intende la misura di come varia un asset rispetto all’altro.

Se applichiamo questo concetto alle coppie valutarie nel Forex, intendiamo per correlazione un movimento casuale, ma comunque identico, tra due tassi di cambio monetari in un determinato lasso di tempo.

Come si esprime questo rapporto tra valute?

La correlazione tra le coppie di valute si esprime in numeri attraverso un coefficiente di correlazione, che è di solito compreso in un intervallo tra -1 e +1.

Le oscillazioni sono nell’ordine del centesimo, sia verso l’alto che verso il basso, e sono raggruppate all’interno di specifiche tabelle riportate dai maggiori portali di trading online.

Un coefficiente di correlazione prossimo a +1 significa che le due coppie di valute hanno una correlazione molto forte tra loro e che molto probabilmente avranno lo stesso trend, sia in negativo che in positivo.

Viceversa un coefficiente pari o vicino a -1 indica che il legame tra le 2 coppie di riferimento non è per nulla stretto, il che significa due trend molto diversi tra loro.

Un coefficiente vicino allo 0 è sintomo infine che la correlazione c’è, ma è di natura molto debole.

Tipi di correlazioni tra valute

Stando a quanto abbiamo detto finora, il coefficiente di correlazione tra valute determina 3 categorie principali di rapporti tra monete, che sono le seguenti:

  • correlazione positiva perfetta, che si esprime con coefficiente +1 e che indica che le due coppie si muovono sempre sul mercato nello stesso modo;
  • correlazione negativa perfetta, espresso col coefficiente -1, che significa che le due coppie di monete vanno sempre in direzione opposta tra loro;
  • correlazione neutra, che ha un coefficiente pari a 0 e indica un movimento indipendente di una coppia rispetto all’altra.

È chiaro che tra i 3 poli vi sono oscillazioni positive e negative di natura centesimale, le quali indicano che non è probabile al 100% che le due coppie si comportino nella maniera descritta dal coefficiente di riferimento.

Come si possono sfruttare le correlazioni tra valute nel trading online?

Utilizzare la correlazione tra valute nel trading Forex è molto utile per capire le tendenze generali del mercato valutario e per scegliere la coppia migliore su cui investire.

Inoltre ti permette di mantenere aperte due o più posizioni contemporaneamente, diversificando così gli investimenti e permettendo di avere maggiori guadagni potenziali, o comunque di ridurre le perdite.

Un’ analisi corretta e puntuale delle tabelle di correlazione tra valute permette infatti di puntare forte su una coppia, tenendo al tempo stesso presente che investire su di un’altra strettamente correlata – o comunque con coefficienti positivi – permette di raddoppiare il guadagno.

È chiaro però che questo tipo d’investimento espone al doppio rischio di perdita; per questo investire magari su una coppia abbastanza divergente a quella precedente, ma comunque con coefficiente positivo, può creare un buon paracadute in caso una delle due coppie subisca perdite nel breve termine.

Per diversificare gli investimenti e minimizzare i rischi si può anche giocare sul periodo di tempo: infatti si può aprire una posizione a breve termine su una coppia con alto guadagno, ma al contempo aprirne una di durata più lunga su di una coppia correlata in maniera positiva con quella su cui si è puntato di più.

Se le perdite nell’immediato saranno forti, probabilmente i guadagni minori offerti dalla seconda coppia valutaria compenseranno le perdite nel lungo periodo.

Altro vantaggio derivato dall’utilizzo delle tabelle dei coefficienti di correlazione è quello di avere confermati i punti di rottura di una determinata coppia e di evitare i falsi segnali d’uscita

Infine la correlazione tra valute serve a vedere confermati i valori d’ingresso e di uscita: infatti se abbiamo due coppie strettamente correlate tra loro, questi valori saranno più o meno identici, fornendoci in modo semplice e immediato un’idea abbastanza precisa sugli andamenti di ogni coppia.

Indicazioni e consigli sulle correlazioni

Va comunque precisato che gli indici di correlazione subiscono oscillazioni molto forti nell’arco della giornata e che per questa ragione vanno sempre analizzati con cura, al fine di evitare azzardi e investimenti avventati, col rischio di fortissime perdite.

Il consiglio che possiamo darvi è perciò quello di prendere confidenza per gradi con questo strumento prima di effettuare qualunque tipo di operazione di trading.

Nella piattaforma di TradingView potrai sfruttare grafici professionali in grado di calcolare nel modo migliore la correlazione tra strumenti finanziari diversi.

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